一、期货市场的风险管理（论文文献综述）
徐媛媛,李剑,王林洁[1]（2022）在《“保险+期货”服务地方优势特色农产品价格风险管理——运行机制、突出问题与政策融合空间》文中进行了进一步梳理本文在对"保险+期货"服务地方特色农产品价格风险管理的运行机制进行理论论证的基础上,总结了现阶段影响"保险+期货"模式的六大突出问题——产品标准化、倒向型定价、对冲磨损、资金来源、基差风险和规模效应。进一步地,以白糖（糖料蔗）价格指数保险试点为案例,剖析了"保险+期货"与政策性农险相融合的发展空间,阐释了"保险+期货"项目在提升边际报酬和资金利用效率方面的改进方式和途径。基于此,本文总结并提出以"强化微观主体基础、扩大财政空间增量、健全配套期货工具、营造宏观制度环境和完善效应评价体系"为重点的"保险+期货"发展方向和建议。
胡可为,安毅,刘文超[2]（2021）在《我国股指期货市场的价格关联与系统性风险防范》文中提出准确判断股指期货的价格关联性对防范我国股指期货市场系统性风险、维护股指期货市场安全至关重要。本文采用溢出指数和多元回归模型深入探讨了我国股指期货市场的价格关联性及其影响因素。结果表明:我国股指期货市场存在显着的价格关联性,且不同子市场间的关联在样本期内存在显着差异。其中,沪深300股指期货与市场的关联性最高,是市场上信息的净给予者,具有较强的价格引导和风险传递能力;上证50股指期货与市场的关联性次之,其信息溢出能力在政府救市期间明显增强;中证500股指期货的信息溢出能力在市场动荡时期较强。此外,通货膨胀率、股市流动性与波动性、突发事件等对股指期货市场关联性具有显着的影响。基于此,本文针对股指期货市场的系统性风险防范提出政策建议。
蔡胜勋,张博[3]（2021）在《中国期货市场高质量发展：内涵、特征与实现路径》文中进行了进一步梳理期货市场能够助推经济高质量发展,但前提是自身实现高质量发展。期货市场高质量发展的内涵和特征包括提供高质量的产品和服务、高效率的市场运行、合理的市场结构、创新引领发展以及市场自身的可持续发展等。目前在中国期货市场高质量发展过程中存在诸多障碍,如品种结构不完善、投资者结构不合理、政府与市场的边界不清晰、期货公司实力较弱、国际化水平不高等。推进期货市场高质量发展意味着必须加强品种创新力度,完善投资者结构,厘清政府与市场的关系,提升期货公司的竞争力和国际化水平。
广州市人民政府办公厅[4]（2021）在《广州市人民政府办公厅关于印发广州市金融发展“十四五”规划的通知》文中提出广州市人民政府办公厅文件穗府办[2021]9号各区人民政府,市政府各部门、各直属机构:《广州市金融发展"十四五"规划》已经市人民政府同意,现印发给你们,请认真组织实施。实施过程中遇到问题,请径向市地方金融监管局反映。2021年9月17日广州市金融发展"十四五"规划目录第一章发展基础第一节 "十三五"时期广州金融业发展成就第二节 "十四五"时期广州金融发展环境
孙文艳[5]（2021）在《基于利率走廊理论的商品期货交易风险管理研究》文中认为文章从商品期货交易风险现状出发,分析期货交易风险产生的原因,并利于"利率走廊"理论,创新性提出了风险走廊的概念,并将其运用到期货交易风险管理中,既能够为期货市场的管理者对期货交易风险管理提供参考的依据和方式,同时也能够为投资者提供风险提醒,更好地引导期货市场的健康发展,降低期货交易的风险,为期货交易风险管理提供可借鉴的思路。
赵晓飞,刘雅文,杨晓宇[6]（2021）在《证监会时隔多年再“开闸”：中国期货市场加速谋变》文中认为日前,备受瞩目的全国第150家期货公司—山东港信期货有限公司正式开业。12年来,除少量期货公司因股权变更等事项变更公司名称外,中国证监会未曾新批准设立一家期货公司。时隔多年证监会再"开闸",设立新的期货公司,这一举动被业界专家看做是我国期货行业从注重品种发展向服务产业方向发展的历史性转变加速。在此进程中,化工企业将享受怎样的红利,涉足期货市场对化企具有哪些重要意义?金融投资专家又会给化企提出怎样的建议?
郭卫东,程安,李国景[7]（2021）在《我国农产品期货市场的发展回顾及未来展望》文中进行了进一步梳理2021年是中国共产党成立100周年。回顾历史,在党和国家的统筹规划与坚强领导下,我国农产品期货市场在服务国家农业农村发展战略、促进农业现代化等方面发挥了重要作用。通过全面梳理总结党和国家领导下我国农产品期货市场的产生、发展与演变过程,基于当前已取得的成绩和面临的问题,深入剖析其产生发展的内在逻辑,并对新时期我国农产品期货市场的发展方向进行研判和探讨,从而为农产品期货市场更好地服务于农业农村发展,深化流通领域改革提供理论思考和经验借鉴。
姜哲[8]（2021）在《期货市场国际化：现状、问题与应对》文中研究说明境内期货市场仍处于国际化初级阶段。期货品种、交易所和头部期货公司国际化提速,外资对境内期货交易影响力凸显,但在产业参与度和独资展业等方面还待提升。本文分析了境内期货市场国际化所涉及核心问题,提出国际化目标定位是服务实体经济并争夺国际定价权,国际化是否带来超额收益有待验证,特定品种和合格境外机构投资者制度搭配是下阶段市场开放的较优路径,国际化宏观风险具有不确定性、溢出性和广泛性,微观风险主要体现在期货公司低资本缓冲及境外高频交易商对市场冲击。本文建议合理把握商品与金融期货开放节奏,探索跨境期货交易行为监管并完善相关法规,研究对境外投资者实施分类管理。
李宇[9]（2021）在《RWBN期货公司资管业务风险管理策略研究》文中研究指明伴随着我国经济的持续增长和居民收入水平的持续上升,居民的资产管理需求不断提升,与此同时,信托投资公司、商业银行、证券公司、期货公司等金融机构竞相涉足资产管理业务,该领域已经成为各类金融机构业务发展中的竞争焦点。在资管业务快速发展的同时,各类乱象频出、金融风险隐现,不仅在微观层面影响到金融机构的可持续发展,更在宏观层面威胁到我国的金融环境稳定发展。2018年,中国证券监督管理委员会发布《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》及配套细则,这一“资管新规”的推出翻开了我国金融机构资产管理业务监管的新篇章,标志着资产管理行业已经进入了后监管时代,对开展该类业务的金融机构提出了更为严格的风险管理要求。RWBN公司作为在我国期货行业中具有较大影响力的期货公司,涉足资产管理业务较早,资产管理业务规模庞大、在行业中占比较高,如何适应“资管新规”的推出后新的监管格局,在业务发展回归资产管理业务信托本质的背景下,如何有针对性地强化资产管理业务的内部风险管理,这不仅对该公司资产管理业务的进一步规范发展具有直接影响,也对实现该公司可持续稳健发展意义重大。因此,本文以RWBN期货公司为研究对象,在对该领域相关研究文献梳理基础上,介绍了该公司资产管理业务的发展现状和风险管理中存在的问题,指出该公司资产管理业务中存在风险结构缺陷、风险信息建设滞后、风险管理技术有待提升和风险管理人才匮乏等一系列的问题。进一步地,利用风险管理研究范式,在对RWBN期货公司资产管理业务风险识别基础上,评估了操作风险、市场风险、流动性风险、合规风险。继而,本文基于RWBN期货公司资管业务风险管理所具有的内部优势与劣势以及所面临的的外部机会和威胁,运用SWOT方法建立策略矩阵,在各类策略的详细分析基础上选择最符合RWBN期货公司的劣势-机会策略,作为提升风险管理管理水平的策略。随后,针对性地提出具体风险管理策略实施办法,从细节上完善RWBN期货公司资管业务风险管理。最后,从四个方面提出RWBN期货公司资管业务风险管理的保障措施。
刘磊[10]（2021）在《A企业套期保值业务风险管理研究》文中研究指明
二、期货市场的风险管理（论文开题报告）
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
三、期货市场的风险管理（论文提纲范文）
（1）“保险+期货”服务地方优势特色农产品价格风险管理——运行机制、突出问题与政策融合空间（论文提纲范文）
| 一、“保险+期货”服务地方优势特色农产品价格风险管理 |
| (一)运行机制 |
| (二)项目概况 |
| 二、“保险+期货”服务地方优势特色农产品价格风险管理的突出问题 |
| (一)产品标准化程度低 |
| (二)保险产品呈现倒向型定价 |
| (三)对冲磨损削弱“再保险”功能 |
| (四)项目资金来源不稳定 |
| (五)风险管理效应存在基差风险敞口 |
| (六)期货品种运行质量限制试点规模发展 |
| 三、“保险+期货”服务地方优势特色农产品价格风险管理的政策融合空间 |
| (一)政策背景 |
| (二)政策融合空间 |
| 1.白糖“保险+期货”项目。 |
| 2.广西糖料蔗价格指数保险。 |
| 3.效应比较。 |
| 四、政策建议 |
| 第一，强化微观主体基础。 |
| 第二，扩大财政空间增量。 |
| 第三，健全配套期货工具。 |
| 第四，营造宏观制度环境。 |
| 第五，完善效应评价体系。 |
（2）我国股指期货市场的价格关联与系统性风险防范（论文提纲范文）
| 一、引言 |
| 二、文献综述 |
| 三、研究方法 |
| 四、实证分析 |
| （一）数据选择及描述性统计分析 |
| （二）全样本下的价格关联分析 |
| （三）滚动样本下的价格关联分析 |
| 1. 股指期货市场总关联分析 |
| 2. 各股指期货与市场间的关联分析 |
| 3. 各股指期货品种间的关联分析 |
| （四）股指期货市场关联性的影响因素分析 |
| 五、结论与启示 |
（3）中国期货市场高质量发展：内涵、特征与实现路径（论文提纲范文）
| 引言 |
| 一、期货市场高质量发展的内涵及特征 |
| （一）高质量发展的内涵界定 |
| （二）期货市场高质量发展的内涵和特征 |
| 二、中国期货市场现状、高质量发展的障碍及原因 |
| （一）中国期货市场现状 |
| （二）中国期货市场高质量发展的障碍及原因 |
| 三、国际期货市场发展趋势及启示 |
| （一）国际期货市场发展趋势 |
| （二）国际期货市场发展趋势对中国期货市场高质量发展的启示 |
| 四、中国期货市场高质量发展的实现路径 |
| （一）加快新品种上市步伐，丰富期货合约设计 |
| （二）提高市场运行效率，加快推进期货公司业务转型 |
| （三）完善市场结构，积极引入机构投资者 |
| （四）加快推进期货市场创新步伐 |
| （五）提高期货市场可持续发展能力，完善法律法规，提升监管水平 |
| （六）积极稳步推进期货市场国际化进程 |
（5）基于利率走廊理论的商品期货交易风险管理研究（论文提纲范文）
| 一、引言 |
| 二、商品期货交易风险现状分析 |
| （一）期货交易风险 |
| （二）期货交易风险产生的原因 |
| 三、“利率走廊”理论在期货交易风险管理中的应用 |
| （一）利率走廊的概念 |
| （二）“利率走廊”理论在期货交易风险管理的应用 |
| 四、期货交易风险管理优化建议 |
| （一）正确认识期货交易风险，充分发挥市场调节机制 |
| （二）科学制定风险走廊，完善风险动态调整 |
| （三）做好风险走廊成果信息公示，引导投资者合理投资 |
（6）证监会时隔多年再“开闸”：中国期货市场加速谋变（论文提纲范文）
| 时隔多年后再开闸 期货行业加速分化 |
| 客户权益再创新高 市场规模全球领先 |
| 化工期货蓝图可期 专家支招化企入市 |
（7）我国农产品期货市场的发展回顾及未来展望（论文提纲范文）
| 一、问题的提出 |
| 二、我国农产品期货市场的发展历程回顾 |
| （一）准备阶段（1987—1989年） |
| （二）初创与治理整顿阶段（1990—2000年） |
| （三）规范发展阶段（2001—2013年） |
| （四）创新发展阶段（2014年至今） |
| 三、我国农产品期货市场产生发展的内在逻辑 |
| （一）农村生产力的大幅提升，要求建立与之相适应的商品流通体系 |
| （二）价格体制改革，要求建立市场化的价格形成机制 |
| （三）所有制改革，促使各类企业的避险需求激增 |
| （四）对外贸易依存度上升，国际竞争日趋激烈 |
| 四、当前存在的问题 |
| （一）农产品期货国际化水平偏低 |
| （二）农产品期货的整体交易规模遇到瓶颈 |
| （三）部分农产品期货的功能发挥不够 |
| （四）农产品期货上市品种结构仍不完善 |
| （五）多层次风险管理体系尚未形成 |
| 五、未来展望 |
| （一）多条战线共同发力，加快期货市场国际化步伐 |
| （二）加大政策宣传和支持力度，培育和引进更多市场参与主体 |
| （三）持续推进农产品期货服务“三农”发展，提升期货市场的服务功能 |
| （四）完善上市退市制度，丰富农产品期货品种结构 |
| （五）扩充农产品衍生品链条，满足投资产品多样化需求 |
（8）期货市场国际化：现状、问题与应对（论文提纲范文）
| 一、引言 |
| 二、我国期货市场国际化现状 |
| 三、期货市场国际化面临的核心问题 |
| (一)国际化的目标定位 |
| (二)国际化的超额收益 |
| (三)国际化的路径选择 |
| 四、期货市场国际化风险分析 |
| (一)宏观风险 |
| (二)期货公司经营风险 |
| (三)高频交易的市场风险 |
| 五、几点建议 |
（9）RWBN期货公司资管业务风险管理策略研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 1 绪论 |
| 1.1 研究的背景与意义 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 研究现状综述 |
| 1.2.1 国外研究现状 |
| 1.2.2 国内研究现状 |
| 1.2.3 文献评述 |
| 1.3 研究内容 |
| 1.4 研究方法 |
| 2 相关概念界定和理论基础 |
| 2.1 相关概念界定 |
| 2.1.1 期货公司主要业务类型 |
| 2.1.2 期货公司资管业务类型 |
| 2.1.3 资管新规 |
| 2.2 理论基础 |
| 2.2.1 风险管理理论 |
| 2.2.2 全面风险管理理论 |
| 2.2.3 期货资产管理风险管理流程 |
| 3 RWBN期货公司资产管理业务风险管理现状及问题 |
| 3.1 RWBN期货公司及其资管业务现状 |
| 3.1.1 RWBN期货公司现状 |
| 3.1.2 RWBN期货公司资管业务现状 |
| 3.2 RWBN期货公司资管业务风险管理现状 |
| 3.2.1 公司风险管理组织架构 |
| 3.2.2 资管业务风险管理流程体系 |
| 3.2.3 资管业务风险管理制度建设 |
| 3.3 RWBN期货公司资管业务风险管理存在的问题 |
| 3.3.1 鹤翼资产管理系统问题 |
| 3.3.2 信息系统与交易系统建设不健全 |
| 3.3.3 风险管理技术缺失 |
| 3.3.4 资产管理人才缺口 |
| 3.3.5 客户培训缺乏 |
| 4 RWBN期货公司资产管理业务风险识别与评估 |
| 4.1 操作风险 |
| 4.2 市场风险 |
| 4.3 流动性风险 |
| 4.3.1 资金流动性风险 |
| 4.3.2 头寸流动性风险 |
| 4.4 合规风险 |
| 5 RWBN期货公司资产管理业务风险管理策略制定 |
| 5.1 风险管理的内外部环境分析 |
| 5.1.1 优势 |
| 5.1.2 劣势 |
| 5.1.3 机会 |
| 5.1.4 威胁 |
| 5.2 风险管理策略选择 |
| 5.2.1 策略集合 |
| 5.2.2 策略选择 |
| 6 RWBN期货公司资产管理业务风险管理策略实施 |
| 6.1 操作风险管理 |
| 6.1.1 产品研发上线严格化 |
| 6.1.2 风险监测处置及时化 |
| 6.1.3 风险总结预防落地化 |
| 6.2 市场风险管理 |
| 6.2.1 构建风险监测指标体系 |
| 6.2.2 持续完善交易系统 |
| 6.2.3 加强风险预判与阶梯管理 |
| 6.3 流动性风险管理 |
| 6.3.1 资金流动性风险管理 |
| 6.3.2 头寸流动性风险管理 |
| 6.3.3 流动性期限结构管理 |
| 6.4 合规风险管理 |
| 7 RWBN期货公司资产管理业务风险管理保障措施 |
| 7.1 组织结构优化 |
| 7.2 客户结构优化 |
| 7.3 风险管理现代技术优化 |
| 7.4 加大内部人才培养和优化 |
| 结语 |
| 致谢 |
| 参考文献 |
四、期货市场的风险管理（论文参考文献）
- [1]“保险+期货”服务地方优势特色农产品价格风险管理——运行机制、突出问题与政策融合空间[J]. 徐媛媛,李剑,王林洁. 农业经济问题, 2022
- [2]我国股指期货市场的价格关联与系统性风险防范[J]. 胡可为,安毅,刘文超. 中国证券期货, 2021(04)
- [3]中国期货市场高质量发展：内涵、特征与实现路径[J]. 蔡胜勋,张博. 西南金融, 2021(12)
- [4]广州市人民政府办公厅关于印发广州市金融发展“十四五”规划的通知[J]. 广州市人民政府办公厅. 广州市人民政府公报, 2021(29)
- [5]基于利率走廊理论的商品期货交易风险管理研究[J]. 孙文艳. 财会通讯, 2021(20)
- [6]证监会时隔多年再“开闸”：中国期货市场加速谋变[J]. 赵晓飞,刘雅文,杨晓宇. 中国石油和化工, 2021(08)
- [7]我国农产品期货市场的发展回顾及未来展望[J]. 郭卫东,程安,李国景. 金融理论与实践, 2021(07)
- [8]期货市场国际化：现状、问题与应对[J]. 姜哲. 证券市场导报, 2021(07)
- [9]RWBN期货公司资管业务风险管理策略研究[D]. 李宇. 西安理工大学, 2021
- [10]A企业套期保值业务风险管理研究[D]. 刘磊. 山东财经大学, 2021